Probé 5,537 estrategias de trading con IA: esto encontré

Pusimos a la inteligencia artificial de Sentinel a hacer lo que un trader tarda años en hacer: probar ideas en datos reales, con costos incluidos y sin hacerse trampa. En dos días probó 5,537 combinaciones de reglas en oro, forex, índices, petróleo y cripto. El resultado no es el que venden los cursos.

1. El método popular de ciclos diarios no predice el día

Seguir la dirección del ciclo diario acertó 48% de las veces (1,589 días en dos años). Es lo mismo que una moneda al aire. Ningún filtro de los que suelen recomendarse lo subió de forma estable por encima de 51%.

2. Casi ninguna regla intradía sobrevive a datos que no vio

Cada regla se eligió con una parte de la historia y se juzgó en otra que nunca había visto. Además, mientras más reglas se prueban, más exigente es la vara: con suficientes intentos, alguna sale bien por pura suerte. De 5,537 combinaciones, ninguna pasó. Las que brillaban en el pasado se caían al probarlas en 12 mercados nuevos.

3. Lo que sí funcionó: tendencia en muchos mercados, tamaño por volatilidad

Una estrategia aburrida y conocida: comprar los mercados cuya tendencia de 52 semanas es alcista, ajustar el tamaño según su volatilidad y revisar una vez por semana.

No es un 80% mensual. Es algo más de retorno que el S&P 500 con la mitad de su peor caída. Y aun así, 4 de cada 10 meses terminan en negativo.

La lección: deja de mirar el % de acierto

• Mide cuánto ganas en promedio por operación (en R), no cuántas veces ganas.
• Exige que funcione en datos que no usaste para diseñarla.
• Incluye spread y comisión: muchas reglas ganan antes de costos y pierden después.
• Con menos de 30 operaciones, cualquier resultado puede ser suerte.

Sentinel hace exactamente esto con tu propio historial: te dice si tu estrategia tiene ventaja probable, si es prometedora o si todavía no se distingue de la suerte, y qué harías después.